Diagnosi del portafoglio

Configura un portfolio

Prima la diagnosi, poi le metriche. I grafici servono ad approfondire, non a complicare.

in attesa
Piano Profilo Portafoglio Diagnosi Rischio Ottimizzazione Scenari Goal

Piani QuantInvesto

Per il test puoi provare ogni piano senza pagamento.

Lo sblocco e simulato: scegli Free, Plus o Advanced per verificare flusso, sezioni visibili e valore percepito prima di collegare Stripe in produzione.

Modalità Test libero
Free Capire il punto di partenza

Profilo, portafoglio e diagnosi essenziale.

Plus Confrontare e migliorare

Benchmark, scenari e ottimizzazione quantitativa.

Advanced Approfondire i driver del rischio

Advanced Lab con fattori, geografia, stabilità e rischi nascosti.

Prossimo passo Scegli un piano e continua con il profilo investitore.
Profilo Strumenti Analisi Diagnosi

Step 1 · Profilo investitore

Prima capiamo chi sei. Poi leggiamo il portafoglio.

Capitale, obiettivo, orizzonte, rischio e liquidità trasformano i numeri in una diagnosi personale e comprensibile.

Profilo in compilazione
Avanzamento profilo 0/8 dati chiave
Completa i dati principali per rendere più affidabili Diagnosi e Rischio reale.
Obiettivo Crescita Serve a valutare la coerenza del portafoglio.
Orizzonte 10 anni Influenza la lettura di rischio e oscillazioni.
Rischio Bilanciato Verrà confrontato col rischio reale calcolato.
Perdita massima 20% È la soglia psicologica da non ignorare.
Liquidità Bassa Aiuta a capire quanto capitale deve restare stabile.
PAC Non impostato Se presente, alimenta la sezione PAC.
Perché conta

Lo stesso drawdown può essere accettabile per un profilo dinamico e troppo pesante per un profilo prudente. Questa sezione imposta la lente con cui leggere tutto il check-up.

Output di questo step

Il tuo obiettivo personale apparirà qui mentre compili il profilo.

Profilo Strumenti Analisi Diagnosi

Step 2 · Portfolio snapshot

Cosa possiedi davvero?

Inserisci strumenti e pesi: QuantInvesto userà questi dati per leggere concentrazione, rischio e benchmark.

Modalità analisi Portfolio inserito Stai costruendo il portafoglio manualmente.
Qualità dati Nome o ISIN Puoi cercare per nome; l’ISIN resta tecnico e serve solo a identificare lo strumento.
Benchmark standard Non selezionato Se scegli uno standard, resta distinto dal portafoglio ottimizzato.
Regola principale Il totale deve arrivare a 100%

La diagnosi è affidabile solo se ogni strumento ha un peso chiaro e la somma dei pesi rappresenta tutto il portafoglio.

Esempio semplice 60% azioni · 30% obbligazioni · 10% oro

Non è un modello da seguire: serve solo a mostrare come devono essere distribuiti strumenti e pesi.

Sintesi in 30 secondi

Il check-up è pronto per essere calcolato

Esegui l’analisi completa per vedere prima diagnosi, rischio principale e possibile miglioramento. I dati tecnici restano sotto, come approfondimento.

Check-up del portafoglio --/100 Portfolio inserito · Piano PLUS Affidabilità: --
Confronto attivo In attesa Indica quale portafoglio viene letto nella diagnosi.
Soglia personale -- La soglia verrà confrontata con la perdita storica.
Prossimo passo Controlla il rischio reale Serve a capire se il numero è compatibile con il tuo profilo.
Rischio principale In attesa La perdita o instabilità più importante da monitorare.
Punto di forza In attesa La caratteristica più solida emersa dai dati.
Possibile miglioramento In attesa Area da valutare senza indicazioni operative personalizzate.
Perdita massima in euro -- Traduzione pratica della peggiore perdita storica.
Coerenza con il rischio -- Quanto il percorso sembra compatibile col profilo scelto.
Stato ribilanciamento Mensile Controllo suggerito ogni mese nel Goal Monitorato.

Rischio reale

Riusciresti davvero a sopportare questa perdita?

Qui il rischio non resta una percentuale: viene tradotto in euro e confrontato con la perdita massima che hai dichiarato.

Lettura pratica In attesa Esegui l’analisi per capire se la perdita storica simulata rientra nella tua soglia.
Perdita storica vs soglia dichiarata Confronto in attesa Dopo l’analisi vedrai se la perdita storica simulata resta dentro la tua soglia personale.
0% Soglia -- 50%+
Oscillazione media annua -- Quanto il valore tende a muoversi nel tempo.
Peggiore perdita storica -- Traduzione in euro in attesa.
Soglia dichiarata -- Confronto non ancora disponibile.
Tempo di recupero -- Se disponibile dalle perdite storiche avanzate.
Stress test semplice -- Impatto dello scenario selezionato.
Cosa monitorare In attesa Il rischio più concreto emerso dai dati.

Viaggio storico

Come si sarebbe mosso il capitale nel tempo?

Questa sezione legge il percorso storico: valore finale, crescita media, perdita peggiore e rapporto tra rendimento e rischio.

Focus principale Crescita e sofferenza Il risultato finale conta, ma il percorso per arrivarci conta altrettanto.
Portfolio inserito Backtest
Valore finale nella simulazione storica -- Dove sarebbe arrivato il capitale nel periodo analizzato. Dato storico simulato, non previsione.
Risultato totale nel periodo analizzato -- Variazione complessiva nella simulazione storica.
Crescita media annua storica simulata -- Media annua composta calcolata sul periodo storico analizzato.
Peggiore perdita storica -- Quanto il capitale sarebbe sceso nel momento peggiore.
Il rendimento compensa il rischio? -- Più è alto, più il rendimento storico ha compensato le oscillazioni.
Dati analizzati -- Giornate comuni usate per il calcolo.
Controlli di ribilanciamento -- Il ribilanciamento mensile è applicato di default.
Portfolio efficiente Backtest ottimizzato

07 · Sintesi

Goal Monitorato

Controlla se il portafoglio sta ancora andando nella direzione giusta rispetto all’obiettivo impostato.

In attesa

Imposta un obiettivo da monitorare

Salva un portafoglio, scegli un obiettivo e aggiorna il check-in per vedere progresso, probabilità stimata e correzione di rotta.

Progresso--
Probabilità stimata--
Tempo residuo--
Termometro obiettivo --
In attesa del primo check-in.
Probabilità stimata --
Basata sui dati disponibili e sulle ipotesi della simulazione.
Tempo residuo -- Il tempo residuo aiuta a leggere se il rischio resta coerente.
Recap mensile Analisi in attesa

Aggiorna il check-in per vedere cosa è cambiato rispetto al controllo precedente.

Progresso--
Probabilità--
Valore--
Data prezzi--
Simulatore “E se?” Versamento mensile +50 €

La nuova probabilità stimata apparirà dopo il check-in.

Milestone

Le milestone appariranno dopo il primo check-in.

Correzione di rotta

Scostamenti rispetto ai target inseriti

Gli importi indicano quanto ogni strumento è sopra o sotto il target tecnico impostato. Non sono raccomandazioni di investimento.

Valore attuale--
Check-in--
Scostamento massimo--
Strumento Peso attuale Peso target Lettura target Quantità tecnica Differenza tecnica
Seleziona un portfolio salvato e aggiorna il check-in.
Dettagli tecnici e limiti della simulazione

La probabilità stimata sarà calcolata con i dati disponibili, il valore attuale, il versamento mensile e la data obiettivo.

Confronto storico Portafoglio inserito e confronto

Le due linee mostrano nello stesso grafico il portafoglio analizzato e il portafoglio di confronto, quando disponibile.

Portafoglio analizzato

Contributo per asset

Portfolio inserito Contributo storico
Strumento Peso target Peso finale Rendimento asset Contributo
Nessun backtest eseguito.
Portfolio efficiente Contributo ottimizzato
Strumento Peso target Peso finale Rendimento asset Contributo
Portfolio efficiente non ancora calcolato.

Quanto è robusto il tuo piano?

Domanda chiave Quanto cambia il risultato se il percorso è diverso?

Monte Carlo non predice il futuro: mostra una gamma di scenari plausibili sui dati disponibili.

Dato da guardare Percentile 5%

È lo scenario sfavorevole da leggere per capire quanto potrebbe soffrire il piano.

Interpretazione Probabilità e dispersione

Più gli scenari sono larghi, più il risultato dipende dall’incertezza del percorso.

Lettura principale Simulazione in attesa Esegui l’analisi completa per leggere scenario tipico, scenario sfavorevole e probabilità di profitto.
Scenario basso: -- Scenario tipico: -- Profitto: --
Portfolio inserito Monte Carlo
Portfolio efficiente Monte Carlo ottimizzato
Valore atteso -- In attesa
Mediana -- In attesa
Percentile 5% -- In attesa
Percentile 95% -- In attesa
Probabilita profitto -- In attesa
Portfolio inserito Traiettorie future

Guarda soprattutto la linea bassa: mostra uno scenario sfavorevole plausibile.

Portfolio efficiente Traiettorie ottimizzate

Verifica se l’ottimizzazione migliora la probabilità senza aumentare troppo l’instabilità.

Cosa succede se il mercato va male?

Domanda chiave Quale shock fa più male?

La simulazione misura come il portafoglio reagisce a uno scenario negativo selezionato.

Cosa guardare Contributo per asset

Individua quali strumenti o fattori pesano di più nella perdita simulata.

Come usarla Calcolo su richiesta

Scegli lo scenario e premi il pulsante verde: il risultato non parte automaticamente.

Scenario da simulare Scegli lo shock prima di calcolare crisi simulate

Questa sezione non parte con l’analisi completa: viene calcolata solo quando selezioni uno scenario e premi il pulsante.

Scenario selezionato In attesa di calcolo Scegli uno scenario e premi il pulsante verde per calcolare impatto, contributo asset e fattori.
Impatto: -- Asset critico: -- Fattore: --
Portfolio inserito Scenario selezionato
Portfolio efficiente Scenario ottimizzato
Crisi simulate -- Seleziona uno scenario e premi Calcola crisi simulate.
Portfolio inserito Contributo per asset

Individua quale strumento pesa di più nello shock scelto.

Portfolio efficiente Contributo per asset

Controlla se il portfolio efficiente riduce la vulnerabilità degli asset principali.

Portfolio inserito Contributo per fattore

Qui vedi quali fattori economici guidano l’impatto dello scenario.

Portfolio efficiente Contributo per fattore

Il confronto serve a capire se il rischio è distribuito meglio tra i fattori.

Beta matrix

Seleziona uno scenario e premi Calcola crisi simulate.

Stai assumendo più rischio del necessario?

Domanda chiave Il rischio che prendi è utile?

La frontiera confronta il portafoglio attuale con combinazioni alternative degli stessi strumenti.

Attenzione Non è il portafoglio giusto per forza

L’alternativa ottimizzata è una simulazione quantitativa, non una raccomandazione personalizzata.

Cosa controllare Distanza dalla curva efficiente

Più il punto attuale è lontano dalla curva, più può esserci rischio poco compensato.

Portfolio inserito Situazione attuale
Portfolio efficiente Alternativa ottimizzata
Miglior rapporto rischio-rendimento -- In attesa
Rendimento annuo -- In attesa
Volatilita annua -- In attesa
Differenza principale Calcola la frontiera per confrontare rischio e rendimento. Qui apparirà il delta tra portfolio inserito e portfolio efficiente.

Guarda se il punto blu è distante dalla curva: più è distante, più potrebbe esserci spazio di miglioramento.

Portfolio efficiente Portfolio inserito

Portfolio ottimale

Strumento Peso migliore rapporto rischio-rendimento Min Max
Nessun calcolo eseguito.

Da cosa dipende davvero il portafoglio?

Advanced Lab Lettura tecnica, traduzione pratica

Questa area spiega dipendenze, fattori e rischi nascosti senza sostituire la diagnosi principale.

Confronto Portafoglio vs confronto attivo

Quando disponibile, le analisi avanzate leggono anche il portfolio benchmark o ottimizzato.

Priorità Usa questi dati come approfondimento

Se una metrica è molto tecnica, guarda prima la traduzione pratica nei commenti della sezione.

Portfolio inserito Esposizioni fattoriali
Portfolio efficiente Esposizioni ottimizzate
Portfolio inserito Beta factor exposures

Guarda quali fattori spiegano di più il comportamento storico: una barra negativa indica che il portafoglio tendeva a muoversi in senso opposto a quel fattore.

Portfolio efficiente Beta factor exposures

Confronta se l’ottimizzazione cambia le dipendenze principali: beta sotto zero significa sensibilità inversa rispetto al fattore.

Dove sembra esposto il tuo portafoglio?

Lettura tecnica Esposizione per area

La sezione stima continenti e Paesi prevalenti usando i dati disponibili sugli strumenti.

Traduzione pratica Capisci dove sei concentrato

Una forte concentrazione geografica può rendere il portafoglio più sensibile a una singola economia.

Confronto Portafoglio vs benchmark

Se è attivo un portfolio benchmark, confronta se distribuisce meglio l’esposizione geografica.

Portfolio inserito Continenti e stati
Portfolio efficiente Continenti e stati ottimizzati
Portfolio inserito Esposizione per continente
Portfolio efficiente Esposizione per continente

Il risultato è stato stabile nel tempo?

Lettura tecnica Fasi storiche mobili

Le finestre rolling dividono la storia in periodi sovrapposti per leggere stabilità e fragilità.

Traduzione pratica Non conta solo il risultato finale

Un portafoglio può chiudere bene ma attraversare fasi intermedie difficili da sostenere.

Cosa confrontare Inserito vs confronto attivo

Guarda quale portafoglio mantiene risultati più regolari nelle diverse fasi storiche.

Portfolio inserito Rolling metrics
Portfolio efficiente Rolling metrics ottimizzate
Portfolio inserito Rolling return
Portfolio efficiente Rolling return

Sei davvero diversificato?

Lettura tecnica Metodi di diversificazione

La matrice misura quanto gli strumenti tendono a muoversi insieme nel periodo analizzato.

Traduzione pratica Molti strumenti non bastano

Se gli strumenti si muovono tutti nello stesso modo, la diversificazione reale può essere bassa.

Cosa confrontare Correlazione media e coppie critiche

Controlla se il benchmark o il portafoglio di confronto riduce le coppie troppo simili.

Portfolio inseritoDiversificazione reale
Portfolio efficienteDiversificazione ottimizzata
Portfolio inseritoMatrice di correlazione
Matrice non calcolata.
Portfolio efficienteMatrice di correlazione confronto
Matrice non calcolata.

Benchmark intelligente

QuantInvest costruisce un benchmark coerente con la composizione del tuo portfolio, usando azioni, obbligazioni, oro e commodity.

Portfolio inseritoBacktest
Benchmark intelligente Portafoglio inserito
Benchmark intelligenteConfronto secondario

Questo pannello resta secondario: il confronto principale è nel grafico multi-linea a sinistra.

Portfolio inseritoLettura del confronto
Benchmark intelligenteConfronto base

Quanto può crescere il tuo piano di accumulo?

Lettura tecnica Versamenti nel tempo

Il PAC combina capitale iniziale, contributi mensili e andamento storico del portafoglio.

Traduzione pratica Distribuisce il rischio d’ingresso

Entrare gradualmente può rendere meno pesante il momento iniziale, ma non elimina il rischio del portafoglio.

Cosa confrontare Valore finale e regolarità

Confronta la linea del PAC inserito con quella del portfolio benchmark o ottimizzato.

Confronto PACPortafoglio inserito vs confronto attivo

Il grafico confronta l'evoluzione del PAC sul portafoglio inserito e sul portafoglio di confronto attivo.

Portfolio inseritoPiano di accumulo
Portfolio efficientePAC ottimizzato

Quanto potresti vedere scendere il capitale?

Lettura tecnica Peak-to-trough e recupero

La sezione misura quanto il capitale è sceso dal massimo al minimo e quanto tempo è rimasto sotto il massimo.

Traduzione pratica Misura la sofferenza storica

Due portafogli possono avere rendimento simile, ma perdite temporanee molto diverse.

Cosa confrontare Profondità e durata

Guarda quale portafoglio scende meno e quale recupera più velocemente nelle fasi difficili.

Portfolio inseritoPerdita temporanea storica
Portfolio efficientePerdita temporanea ottimizzata

Quali rischi guidano il portafoglio?

Lettura tecnica Shock fattoriale

Il calcolo selezionato stima quali fattori guidano l’impatto nello scenario scelto.

Traduzione pratica Scopri il rischio meno visibile

Il portafoglio può sembrare diversificato, ma dipendere molto da pochi fattori comuni.

Cosa fare Scegli e calcola

Questa sezione resta ferma finché non selezioni uno scenario e premi il pulsante verde.

Scenario da testare Scegli lo shock prima di calcolare i rischi nascosti

Questa sezione non parte con l’analisi completa: viene calcolata solo quando selezioni uno scenario e premi il pulsante.

Portfolio inseritoRischio fattoriale
Portfolio efficienteRischio fattoriale ottimizzato

Quale scenario pesa di più?

Scenario+ Confronto avanzato degli shock

Qui non guardi un solo scenario: confronti l’intero set di scenari per capire quali pesano di più.

Cosa guardare Peggiore e migliore scenario

Il confronto aiuta a capire se il rischio è concentrato in uno shock specifico o distribuito su più condizioni.

Come leggerlo Portfolio vs confronto attivo

Se hai scelto un benchmark standard, Scenario+ confronta il portafoglio analizzato con quel portfolio benchmark.

Portfolio inseritoTutti gli scenari
Portfolio efficienteTutti gli scenari ottimizzati

Cosa monitorare da qui in avanti

Questa non è una lista operativa: è una manutenzione prudente del portafoglio basata sui dati calcolati.

Ruolo della sezione Sintesi conclusiva

Raccoglie score, rischio principale, confronto attivo e prossimo passo in un’unica lettura.

Confronto attivo Dipende dalla modalità scelta

Può essere portafoglio vs ottimizzato, portafoglio vs standard o solo standard analizzato.

Da non confondere Standard e ottimizzato restano separati

Il portfolio standard è un modello educativo; il portafoglio ottimizzato è una simulazione quantitativa.

Portfolio inserito Analisi finale
Portfolio efficiente Analisi ottimizzata

Esegui l'analisi completa per ottenere il giudizio finale.

07 · Sintesi

Dentro il tuo score

Scopri quali fattori hanno inciso sul punteggio finale e come leggere il risultato in modo educativo, senza trasformarlo in un’indicazione operativa.

Diagnosi educativa Il Portfolio Fit Score non stabilisce se un portafoglio è giusto o sbagliato.

Il punteggio sintetizza rischio reale, efficienza rischio-rendimento, coerenza con l’obiettivo selezionato e diversificazione. Serve a capire quali caratteristiche hanno influenzato la diagnosi quantitativa.

Score finale--/100In attesa dell’analisi
Giudizio--Mostrato dopo il calcolo
Punti solidi--Componenti che sostengono lo score
Aree da osservare--Componenti che hanno ridotto il punteggio
✓ Cosa ha funzionato
◇ Cosa ha penalizzato
?
Esempi educativi per leggere meglio il risultato

Gli esempi aiutano a interpretare i dati in modo pratico. Non indicano operazioni da effettuare e non rappresentano raccomandazioni personalizzate.

Questa lettura ha finalità educativa e informativa. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazione personalizzata né indicazione operativa su strumenti finanziari. I dati mostrati servono a comprendere quali caratteristiche hanno influenzato il punteggio e quali elementi osservare nel tempo.

07 · Sintesi

Benchmark standard QuantInvesto

Confronta portafoglio inserito, alternativa ottimizzata e un modello standard QuantInvesto scelto dal menu.

Cosa confronti Tre curve nello stesso grafico

La linea verde mostra il portafoglio inserito, la linea blu il portafoglio ottimizzato o di confronto, la linea viola il modello standard scelto.

Come scegliere Filtro per piano e categoria

Il menu mostra solo i portafogli standard coerenti con il piano attivo, indicando categoria, rischio e livello.

Come leggerlo Benchmark educativo

Il modello standard serve come riferimento di confronto, non come raccomandazione personalizzata.

Confronto storico Portafoglio inserito vs ottimizzato vs standard
Esegui un’analisi e scegli un benchmark standard.